美国公布银行业评估框架

国政府周五介绍了其对19家美国大型银行进行评估所用的框架，但未提供在压力测试中运用的具体亏损估算额，但暗示监管部门已经采取积极行动要求各金融机构提供详尽信息。

通过美国联邦储备委员会(Federal Reserve,简称Fed)公布的这份报告，外界可初步了解政府官员是如何判定大型银行是否需要额外资金的。美国政府已经根据其估算结果通知受测试银行所需筹集额外资金的规模。银行业管理人士和政府官员预计会在下周商议最终数额。美国政府随后会在5月4日公布压力测试结果，其中包括一些关于具体金融机构的特别信息。

报告称，逾150位联邦监管官员、督察人员及经济学家参与了这些压力测试。压力测试旨在用来判定每家银行所需要的额外资金的规模。Fed称，最终目标是让这些金融机构在未来2年继续持有充足资本，同时仍能够提供消费信贷。

报告称，考虑到美国经济未来不断增加的不确定性及银行系统的潜在损失，监管人员认为大型银行控股公司为稳妥起见还是应该准备额外资金，以便为高于普遍预期的信贷损失提供缓冲。

压力测试要求银行业对2009和2010年的信贷损失和收入作出预测，还包括到2010年年底时需要为2011年的预期损失计提的准备金。接受测试的银行采用基于标准预测的两种假设经济形势对损失作出预期，其中一种较为糟糕的经济形势假设失业率在2010年升至10.3%。

Fed指出，更为糟糕的经济形势并不意味着是最糟糕的形势，而是反映出有可能出现的严重情况。

政府还向银行提供一个用于预测不同类型贷款损失的标准框架。银行作出的损失预测将与政府监管机构对每家银行的评估结果进行比较。二者若有出入，监管人员将对相关公司进行进一步的核查，并与公司展开进一步的讨论。

以下是所搜集到的银行业信息描述及监管机构对不同贷款类别进行评估的方法：

－优先留置和第二留置抵押贷款
金融机构必须提供贷款组合的详细数据，其中包括地域、文件纪录水平、贷款发放年限及贷款与估值比率。

－信用卡
监管机构搜集了偿付率、信用评分和地域集中度相关数据。

－商业地产贷款
监管机构搜集了物业类别、债务偿还能力比率、地域及贷款期限相关数据。

－商业和工业贷款
监管机构表示，他们采用银行提供的内部评级及行业风险敞口的分布情况对工商业贷款损失进行分析。

－银行投资组合中的证券
Fed表示，监管机构搜集了有关商业和住房抵押贷款支持证券等私人部门证券的大量数据。

－交易资产组合损失
监管机构表示，他们利用市场压力因素对交易资产规模超过1,000亿美元的五家机构的交易敞口进行评估。

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